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Consultant Assistant à Maîtrise d'Ouvrage et Intervenant
 Marchés Financiers & Gestion d'Actifs

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[Objectif] [Formation] [Expérience Professionnelle] [Expérience Pédagogique] [Informatique] [Langue] [Divers] [Mon Exposition de Peinture]

Objectif

    Associer mes compétences professionnelles en Mathématiques financières et ma formation en NTIC au service des activités de marché des établissements financiers, des universités et des écoles d'ingénieurs.

Formation

Expérience Professionnelle
    MYSIS- Paris La défense, (consultant capteo):
    Equipe Ingénierie financière Kondor +
    Business Analyst Front Office - Kondor+ Risk Management     		Thomson Reuters,  Paris

    • Projet : Spécification de nouvelles fonctionnalités et validation des améliorations tactiques développées par l'équipe premium (développement rapide).
      - Accompagnement MOA sur les produits Fixed Income dans le cadre des nouvelles réglementations selon les conventions du marché de l'Amérique Latine.
      - La collecte et l'analyse des exigences des utilisateurs.
      - Rédaction de nouvelles spécifications Générales et Détaillées.
      - Rédaction / Validation des améliorations tactiques.
      - Rédaction des scénarios de tests.
      - Suivi du développement avec l'équipe IT.
      - Analyse de Reporting: Financial Report, RisKatcher Report, RTK Report …
      - Documentations fonctionnelles.
      Environnement : Kondor +, Excel, Lotus Note - BugTool
      Produits financiers: Securities, Money Market, Forex, Derivatives, Credit Derivatives, OTC.


    Crédit Agrciole CIB- Paris La défense :
    Direction des marchés des capitaux Trésorerie IT
    Consultant MOA Front Office Kondor +    		 CALYON,  Paris

    • Projet : Mise en place de Kondor + (v. 3.0) sur de nouveaux sites européens
      - Migration de 13 trésoreries actuellement utilisatrices d’un Kondor dédié (en v2.6) vers la plateforme Parisienne (Kondor 3.0)
      - Déploiement de Kondor pour les trésoreries Londres
      - Etude, analyse et réconciliation de données de marché.
      - Reprise de stocks (contraprties et deals) de Kondor + Europe (v.2.6) vers la base cible Kondor + Paris (v.3.0)
      - Rédaction de spécifications et procédures fonctionnelles, Workflows
      Environnement : Kondor+, Unix, SQL, Sybase, Dataviewer Pro 3, Excel, Visio


    AXA IM : Département Gestion Fixed Income
    Consultant MOA Front Office Fixed Income    		 AXA IM,  Paris

    • - Projet : FINCAD

      1. Analyse et Evaluation de remplacement de l'outil PPPRO par Fincad
      2. Encapsulation de librairie Fincad
      3. Déploiement d’outil de gestion
      - Appui fonctionnel sur les solutions tactiques d'application de Fixed Income
      - Amélioration de processus de Gestion
      - Rédaction de spécifications fonctionnelles
      - Support des Gérants Fixed InCome.
      Environnement : FinCAD XL, Bloomberg, Reuters PPRO, VBA, Excel, Access



    SOCIETE GENERALE Sécurités Services, Paris La Défense :    		 SGSS,  Paris
    Equipe Ingénierie financière- service pricing
    Consultant Finance

    Projet :Pricing des produits OTC et Complexes

    - Rédaction de spécification fonctionnelles (Fiche produit, Procédures…)
    - Test de résultat entre NumeriX et SUMMIT (Prix, vols…)
    - Production de reporting
    - Adaptation d’outils de valorisation avec intégration des volatilitées cotées en stratégies(RR, BF, ATM)
    - Création d’objets NumeriX

    Environnement de travail : NumeriX, Bloomberg, Produits OTC, Matlab


    SOCIETE GENERALE ASSET MANAGEMENT,Paris La Défense:    		 SGAM,  Paris
    Cellule : SGAM/AI/SAM : (Alternative Investment / Structured Asset Management)
    Consultant Middle Office Finance
    Projet:Intégration, Contrôle & Alimentation du référentiel DREAMS :
    DREAMS est une plate-forme de gestion alternative.
    - Contact quotidien avec les gérants et suivi opérationnel :
    1. contrôle et validation quotidienne de données de marchés :
    (Identification, analyse des anomalies, correction et mise à jour, validation des dividendes, OST, Prix) 2. Création d’instruments financiers listés : OPCVM, Currency, Bond, ABS, Equity, Future, Option, Interest Rate, Index
    3. Identification et traitement des besoins de données nouveaux
    - Rédaction de spécifications fonctionnelles
    - Intégration DREAMS / AMBRE: Plate-forme d'intégration de données
    - Mise en place d’un outils :
    a. Auditer la qualité des données (Contrôle et comparaison de
    données statiques des OPCVM entre Dreams / Bloomberg / Lipper Leader)
    b. Récupération de prix close de Bloomberg / Reuters.
    c. DATASUPERVISOR : Outil de contrôle du paramétrage des instruments
    financiers existant dans DREAMS.
    Environnement de travail : Dreams, Reuters Xtra 3000, Power Plus Pro, Lipper Leader, Bloomberg, Instruments listés, VBA/Excel, VB, SQL


    REUTERS SOFTWARE FINANCIAL, Paris, Puteaux
    Consultant Azane Conseil    		 Equipe : Ingénierie Financière Kondor + REUTERS,  Paris

    Projet: OpenTrade / NumeriX (NumeriX : Librairie de pricing)
    OpenTrade : Module de l'outil Kondor +
    - Tests et validation fonctionnelles de nouveaux produits de taux
    - Type de produits: Cancellable Swap, Cancellable Range Accrual Swap
    - Création de masques de Deals
    - Rédaction du plan de tests
    - Test des indicateurs de risque (MTM, Greeks, Cash flows)
    Environnement de travail : Kondor +, Bug Tool, Test script, Produits dérivés de taux


    LOGICINVEST:Assistance à Maîtrise d'Ouvrage Paris
    Consultant Lunalogic    		 Equipe : Editeur de progiciels financiers destiné aux professionnels de la multi-gestion ( Asset Management )
    Filiale du Groupe GLTRADE : Fournisseur principal mondial des solutions de passage d'ordre.    		 Paris

  • Test de la qualité du logiciel en terme de statistiques

    • Intégration de nouvelles fonctionnalités et spécifications fonctionnels
    Contribution à l'enrichissement qualitatif et quantitatif de la base de données de Logicinvest :
    Analyse de données des fonds d'investissements
    Contrôle des données issues des systèmes d'informations
    Correction des bugs
    Contribution à l'amélioration de la qualité des données en analysant les anomalies décelées au cours des contrôles
    Réalisation de scripts SQL
  • Analyse, conception et développement du logiciel LOGICINVEST :

    • Rédaction du cahier des charges et des spécifications fonctionnelles
    Analyse des fonds d’investissements, statistiques quantitatives
    Implémentation d'une librairie de calcul financier : Ratios de performance (Kurtosis, Skewness, Déviation Downside, Ratio de Sharpe, Ratio Sortino, Ratio de Drawdown, Tracking Error, Ratio de Treynor, Down Capture, Up Capture…)
    Environnement : VBA, Excel, MYSQL,SQL, Windows 2000

FII : Finance Information et Internet :		 Lem@rket,  Paris

  • Lemarket: est Plateforme de diffusion d'informations financières en ligne intégralement dédié aux fonds d'invéstissement (OPCVM) de type SICAV, FCP et plus généralement aux produits d'épargne collectifs
  • Analyse, conception et développement de l'offre professionnelle - pro-Analysis- ( Logicel d'aide à la décision conçu pour les professionnels de la gestion des fonds)

    • Utilisation de la méthode Merise pour la rénovation de la base de donnée de lemarket.
    Rédaction du cahier des charges
    Proposition d'une gamme complète d'indicateurs, de formules, d'analyse quantitatives approfondies (70 indicateurs)
    Implémentation en C d'une librairie de calcul de ratios de performance : Exemples d'indicateurs fournis : Alpha, Beta, Meilleur Mois, Performance Totale, Ratio de Sharpe Annuel, Ratio de Treynor Annuel, Tracking Error Mensuel XS…
    Environnement : C sous linux, PHP, HTML, SQL+, MYSQL, MERISE, Win'Design

Société Générale
Direction des Risques de Marché 		Société Générale,  Paris

  • Salle des Marchés de Taux et de Change
  • Etude de produits exotiques de taux - produits financiers de type quanto comportant une corrélation bi - devise - dans l’optique de définir des stress tests adaptés .
    Aide à la production des stress tests exotiques et à l’analyse des stress tests, en particulier quanto
    Exemples de Produits financiers étudiés: Quanto_swap, OFEO_quanto_cap_flaor
    Modèle financier utilisé : Taux Taux Quanto
    Mise en place d’une batterie de tests de simulation visant à étudier l'effet de la corrélation sur le stress test
    Utilisation du logiciel financier Opt'it
    Pricing
    Construction d'une courbe de taux zéro-coupon
    Développement d'outils d'analyse à ce types de produits
    Etude de méthode de maximisation sous contraintes
    Proposition de stress tests adaptés
    Environnement : VBA, Excel, Access, Windows NT

De Février 1999 à Juillet 1999
Stage du DEA 		Laboratoire de Mathématiques fiancières,  Besançon

Expérience Pédagogique - Formation

    Intervenant - Conseil, formation et coaching fonctionnel appliqué à la finance de marché et gestion d’actifs.
    - Gestion des Risques en finance, titrisation, calcul stochastique application en finance, mathématiques financières,Gestion de POrtefeuilles, Gestion collective…..
    - Divers séminaires de formation en Finance à Paris - Société de Conseil en Finance, Organisme de formation,
    - Ecole d’ingénieurs (Edhec Business School, ESSEC Business School, Paris Pôle Alternance, EFREI , ISG PARIS, EPITA, ETS École europèenne, YNOV …)
    - Universités des sciences économiques (Paris Dauphine, Paris 10 Nanterre, Amiens Université de Jules Vernes, Rennes 1, Poitiers…)

    Compétences Informatique
      • VBA,VB, Excel, SQL, HTM, C, Matlab, notions en JAVA et C
      • MYSQL, Access, Oracle


    Langue
      Anglais : Bon niveau,  Arabe : Langue maternelle, Italien : Notions.

    Divers